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Dynamic option hedging via stochastic model predictive control based on scenario simulation
2014-01-01 Bemporad, A; Bellucci, L; Gabbriellini, T
Uncovering the mesoscale structure of the credit default swap market to improve portfolio risk modelling
2021-01-01 Anagnostou, I.; Squartini, T.; Kandhai, D.; Garlaschelli, D.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
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Dynamic option hedging via stochastic model predictive control based on scenario simulation | 1-gen-2014 | Bemporad, A; Bellucci, L; Gabbriellini, T | |
Uncovering the mesoscale structure of the credit default swap market to improve portfolio risk modelling | 1-gen-2021 | Anagnostou, I.; Squartini, T.; Kandhai, D.; Garlaschelli, D. |
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