Dynamic option hedging via stochastic model predictive control based on scenario simulation / Bemporad, A; Bellucci, L; Gabbriellini, T. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7688. - 14:10(2014), pp. 1739-1751. [10.1080/14697688.2011.649780]
Dynamic option hedging via stochastic model predictive control based on scenario simulation
Bemporad A;
2014
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