Scenario-based stochastic model predictive control for dynamic option hedging / Bemporad, A; Gabbriellini, T; Puglia, L; Bellucci, L. - (2010), pp. 6089-6094. ( Proc. 49th IEEE Conf. on Decision and Control Atlanta, GA, USA ).
Scenario-based stochastic model predictive control for dynamic option hedging
BEMPORAD A;PUGLIA L;
2010
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