A stochastic model predictive control approach to dynamic option hedging with transaction costs / Bemporad, A; Puglia, Laura; Gabbriellini, T. - (2011). ( Proc. American Contr. Conf San Francisco, CA, USA ).
A stochastic model predictive control approach to dynamic option hedging with transaction costs
BEMPORAD A;Puglia, Laura;
2011
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