We present a new version of the Central Limit Theorem for multivariate martingales.
Convergence results for multivariate martingales / Crimaldi, I; Pratelli, L. - In: STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS. - ISSN 0304-4149. - 115:4(2005), pp. 571-577. [10.1016/j.spa.2004.10.004]
Convergence results for multivariate martingales
Crimaldi I;
2005
Abstract
We present a new version of the Central Limit Theorem for multivariate martingales.File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
cri-pra-SPA2005.pdf
non disponibili
Licenza:
Non specificato
Dimensione
207.36 kB
Formato
Adobe PDF
|
207.36 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
